让理论经济学家抓破了头也解决不了的阿莱悖论到底是什么?

过去的几十年里,经济学与数学越来越密不可分,它们的发展也得到了诺贝尔经济学奖的鼓励和肯定。因此,有时很难区分得到诺贝尔委员会嘉奖的成就是不是真正的经济学概念。它们真的是对经济学的深刻见解,还是仅是应用数学的运用?这一点在般均衡论的发展中尤为明显。亚当斯密开创的市场机制已经演变成抽象证明经济学和数学有很多不同。数学家更看中抽象的问题和解决方法,然而经济学根本上是关于现实世界的。

好的经济理论可以解释并预测经济事态,有助于制定更好的经济政策。但由于经济学逐渐地向数学学科发展,它的实用目的越来越不明显。早一辈经济学家将经济学理论转化成公式,后辈也越来越多地采用数学公式来解决复杂问题和制订解决方案,最后导致有时侵难图结果是属于经济学一般均衡论也走了这条发展道路。从亚当·斯名和美他典经济学家到诺贝尔奖获得者肯尼斯阿罗和吉拉德德布鲁,对市场经济的描述从单一的文字发展到拓扑学。

约希克斯在其中扮演了重要角色,还有诺贝尔奖获得者莫里斯,他是法国数理经济学先驱,他的成就过了很多年后才得到其他经济学家和诺贝尔委员会的认可。这些天才经济学家的工作并不都是枯燥无味的数学运算,他们都在其他方面做出了成绩,特别是才华横磁的肯尼斯阿罗般均衡论证明也许让他在经济学界中闻名,但是他的很多其他深刻见解坚定地奠定了他在许多其他领域关键性开创者的地位。

“二战”中法国被德国占领时期,年轻的法国工程师莫里斯·阿莱负责掌管南特地区的矿山、采石山以及铁路。德国侵略者将阿莱的行政权力控制到最小,这让他可以有时间阅读法国当时可以找到的所有数理经济学经典。在读完法国经济学家里昂瓦尔拉斯、奥古斯丁古诺及朱尔斯杜普伊特,意大利经济学家维弗雷多帕累托和美国经济学家欧文·费雪的著作后,阿莱决定从数学角度对他们进行补充和完善。两年之后,他在1943年出版了关于这个问题的第一本著作《微观经济学研究》,这本文共有900多页。

1947年,他又出版了800多页的续集《经济与利息》。要出版一部900多页的数理经济学长篇著作本来就不容易,更何况是在德国占领时期的法国。但是阿菜百折不挠,他先找到了足够多的买家承诺购买他的书,这样出版社才通过了他的手稿,并于1943年出版。他在第二本文出版之前,同样事先找好了买家,才得以在1947年出版。现在看来,这些书的出版是阿菜的幸运,因为这些书是他1988年获得诺贝尔奖的主要原因,并且为他原得了403万美元的奖金。埋藏在这1700页书中的一些结论,与后来包括保罗萨缪尔森、约翰希克斯以及埃德蒙费尔普斯在内的一些诺贝尔奖获得者的“发现”不谋而合。

跟他的美国同行们一样,阿菜认识到工程学和物理学中复杂的数运算可以改进瓦尔拉斯和帕累托将经济学转化成公式的最初尝试。某些情况下,同样的数学工具应用到同样的经济学理论上得到同样的结果是意料之中的事情。受这些数理经济学书的启发,阿莱使用微积分表明市场在某些方面是完美的一一如信息、预期和竞争。当然,市场在其他方面也是完美的,并且提供了最大利润和满意度。

当他转向增长模型和投资时,他设计了一个两代人的简单模型,两代人都要经过年轻和年老两个时期。每一代人只在年轻的时候从事制造,但是在两个时期都要消耗物品和服务。这个例子演示了除数学之外,抽象模型有时是如何变得简单的。这一特例跟萨缪尔森建立的著名的世代交登模型相似阿莱也将他的数学技能应用到货币需求中,并建立了数学公式。有个常识,高利率时,人们持有的现金占总财产的比例较小。如果银行给你支付利息,显然只有傻子才会把所有的钱都藏在床下。

基于这一观点,阿菜推导出了一个具体的公式,后来经济学家威廉鲍莫尔和诺贝尔奖获得者詹姆斯托宾都曾把它当作自己的研究成果。很久之后,他们オ承认阿菜是这一公式的创立者。阿菜还是其他一些经济学概念的创立者。他计算出经济增长所需的储蓄率以保持最大可持续收入,后来被称为黄金法则。他声称:“我认为我是第一个对这个定理做出一般、严谨证明的人。”

阿莱的模型跟其他人的模型不同,因为他偏好将国家垄断也考虑到其中,正如这些都存在于法国经济中。同其他从数学家和物理学家转行成为经济学家的同行一样,阿莱沿袭了他们在研究无生命之物上一贯的高水平、抽象原则。这一点在他的获奖演讲中表现得特別明显:“我已逐渐形成了一个双重信念:长久以来不管在什么地方,人类心理仍然是基本相同的;现在是由过去决定的,这是一条不变的定律。”没有人会质疑可预测和一致性的行为来源于天体和亚原子粒子,但是这些假设与人类又有什么关系呢?人类受心理学定律制约是否就如电子受物理学定律制约一样?

阿莱和他的数理经济学同事们为了将相同的优化技术应用到经济学上,必须认为它们是一样的。大多数数理经济学家在他们研究中假设的心理类型通常是完全理性,因为它像物理学一样,可以推导出一致性和可预测的行为。理性是个便捷又合理的假设出发点,有利于研究工作的进一步推行。可是,只有好的经济学假设才能推进好的经济学研究,而且在现实世界中,理性行为也是有限的。坦白地说,现实中非理性行为已经多到让人无法忽视的程度。阿菜在20世纪50年代挑战一条公认的数理经济学原理时,也遇见了一种非理性行为。

这条原理最初由数学家约翰冯·诺优曼和他的同事奥斯卡莫根斯特恩提出。他们认为个人在面临时,不会受本质上与选择无关的事实的影响。这条所谓的独立性公理与理性行为一致,是期望效用理论的一个组成部分。可是,阿菜不买它的账,他独创性地创建包含了不同支出的彩票选择来测试假设。具体来说,他为参与者提供了两个特别设计的彩票以供选择。其他所有的选择方式都是背原理的。可当阿莱使用真人测试时,结果总是违背原理。

阿莱在此基础上更进一步,在1952年的一次会议上,他测试了参会的一流理论经济学家们,结果表明,学者们自己都没有按照他们的理论行事!阿莱发现的行为是什么?他发现假如一个人手上有一张100%会中奖的彩票,那么让这个人再接受中奖率为95%的彩票就会非常困难。但是,假如第一张彩票的中奖率不高,那么这个人则愿意接受另一张中奖率低了5%的彩票。这对大多数人来说,听上去似乎是合理的,但是却违背了独立性公理,毫无疑问它是不理性的。

这就是在很长一段时间内,让理论经济学家抓破了头也解决不了的阿莱悖论。很久之后,行为经济学家、诺贝尔奖获得者丹尼尔卡尼曼オ鉴別出一个相关的人类行为,并把它命名为禀赋效应。卡尼曼认为,人类似乎更看重已经拥有的事物,即使这些事物在经济学上是不合理的。棵树在森林中倒下尽管阿菜是数理经济学发展的先驱、法国边际效用学派的领、但他在法国以外的直接影响力不大。这有两个原因:一,他的研究成果都是用法语写的,等到被翻译成其他语言的时候,研究结果已经过时了。其二,他的著作都特別长,即使读者能够阅读法语文章,也不想读一本900页满是深奥数学的书。

美国《经济学周刊》的一名编辑曾指出,他收到阿莱的手稿时发现,阿菜写了整整120页,这对任何经济学周刊来说都太长了。阿菜作的长度在诺贝尔委员会看来也是一个题。委员会建议推迟对他进行颁奖,因为读完他写的所有书以及1500篇学木文章需要花去委员会很长时间。与其他许多经济学家不同,阿菜获得诺贝尔奖并不是因为他开创了一个新的经济学研究领域,或是提出了“开创性的”理论而是因为他提出的一些证明和方程式,与后来获得诺贝尔奖的证明和方程式一模一样。保罗R克鲁格曼注意到了这点,他曾写道:“这是一个非常有趣的奖。你不能说这些研究是开创性的,因为结果并没有什么改变。

另一方面,它又要优于希克斯的价值与资本理论和萨缪尔森的《经济分析基础》。它是个有趣的哲学问题,就像谚语中那棵倒在森林里却没有被人听见的树。”这些并不意味着阿莱没有影响力。在法国,被他教过或辅导过的学生都深深受到他的影响,其中有些学生后来在法国经营着大型国家垄断企业,他们使用了边际成本概念作为定价基础。根据这一概念,价格与再生产一个单位的成本相等时价格是最有效的。边际价格一般向市场发出某一产品究竟耗费多少成本的准确信号。阿莱的影响可能尚未传播到西方经济学界,但是他的确对一位举世闻名的法国经济学家产生了影响。

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